Сравнение IGLD.DE с GLL
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 24.45%/yr vs -39.30%/yr for GLL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и GLL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 6.12%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 26.47%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -27.16%
- 10 лет*
- -21.11%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.31% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 6.12% | -67.23% | -28.93% | -17.46% | -4.59% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and GLL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | -0.79 |
The correlation between IGLD.DE and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. GLL — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
GLL
Сравнение IGLD.DE c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.57 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -0.84 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и GLL
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -99.17% | +74.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -65.97% | +40.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | -89.17% | +64.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -98.57% | +73.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -84.83% | +80.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 44.27% | -35.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и GLL
Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 9.09%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 18.14% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 49.15% | -25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 57.40% | -31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 40.02% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 35.83% | -17.57% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и GLL
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и GLL
Ни IGLD.DE, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and GLL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
IGLD.DE is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор