Сравнение IGLD.DE с GLDI
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds - IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged) while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 16.43%/yr for GLDI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и GLDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 3.95%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.49% | 18.31% | 25.54% | 5.67% | -1.07% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and GLDI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between IGLD.DE and GLDI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. GLDI — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
GLDI
Сравнение IGLD.DE c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.54 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.59 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.47 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и GLDI
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки GLDI в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -27.73% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -13.17% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -13.17% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -6.57% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.80% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.62% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и GLDI
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 2.55% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 12.47% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 14.23% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.04% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.29% | +6.57% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и GLDI
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и GLDI
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.94% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and GLDI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор