Сравнение IGLD.DE с GLD
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 27.58%/yr for GLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | -0.74% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and GLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between IGLD.DE and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
GLD
Сравнение IGLD.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.82 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.30 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.65 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и GLD
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -37.47% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -17.14% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -17.14% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -15.52% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -12.17% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 7.23% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и GLD
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.75% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 21.79% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 25.17% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.69% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.91% | +2.95% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и GLD
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и GLD
Ни IGLD.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and GLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while GLD is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор