PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 16.10%.


IGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-11.59%
1 год
16.98%
3 года*
24.45%
5 лет*
10 лет*

DGZ

1 день
2.86%
1 месяц
22.96%
С начала года
16.10%
6 месяцев
23.43%
1 год
-5.03%
3 года*
-15.64%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
-7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и DGZ


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
-10.31%63.04%24.54%10.49%-0.31%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
16.10%-40.56%-10.94%-7.60%-0.10%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and DGZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

-0.50

The correlation between IGLD.DE and DGZ shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

IGLD.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLD.DEDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.13

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-0.23

+2.18

IGLD.DE vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и DGZ

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLD.DEDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-85.27%

+60.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.14%

-37.44%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.14%

-63.26%

+38.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.14%

-78.82%

+53.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-56.38%

+52.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

21.65%

-12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и DGZ

Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 9.09%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.93%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLD.DEDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

44.93%

-35.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

59.01%

-35.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

70.50%

-44.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

38.48%

-20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

30.48%

-12.22%

Сравнение комиссий IGLD.DE и DGZ

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и DGZ

Ни IGLD.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGLD.DE and DGZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

IGLD.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.75% for DGZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор