Сравнение IGLD.DE с DGZ
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Gold fund tracking the Gold (EUR Hedged), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 24.45%/yr vs -15.64%/yr for DGZ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и DGZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 16.10%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -11.59%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 22.96%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- -15.64%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -7.46%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.31% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 16.10% | -40.56% | -10.94% | -7.60% | -0.10% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and DGZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | -0.50 |
The correlation between IGLD.DE and DGZ shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
DGZ
Сравнение IGLD.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.13 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -0.23 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и DGZ
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -85.27% | +60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -37.44% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | -63.26% | +38.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -78.82% | +53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -56.38% | +52.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 21.65% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и DGZ
Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 9.09%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.93%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 44.93% | -35.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 59.01% | -35.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 70.50% | -44.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 38.48% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 30.48% | -12.22% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и DGZ
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и DGZ
Ни IGLD.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and DGZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
IGLD.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор