Сравнение IGLD.DE с AAAU
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 27.85%/yr for AAAU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 5.01%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.01% | 44.59% | 35.29% | 9.58% | -0.68% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and AAAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between IGLD.DE and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
AAAU
Сравнение IGLD.DE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.84 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.36 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и AAAU
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -18.54% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -17.11% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -17.11% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -15.47% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.27% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 7.21% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и AAAU
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.74% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 21.58% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 24.92% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.56% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.81% | +2.05% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и AAAU
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и AAAU
Ни IGLD.DE, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and AAAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while AAAU is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор