PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

IGLB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.73% соответственно.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий IGLB и USIG

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.96

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.33

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.83

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

5.66

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между IGLB и USIG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и USIG

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и USIG

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-22.21%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-2.79%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-21.45%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-21.45%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-1.74%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-3.44%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.90%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и USIG

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.10%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

2.89%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

5.05%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

6.83%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

6.82%

+5.71%