PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLB с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

IGLB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGLB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLB и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.62% соответственно.

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий IGLB и SPSB

IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGLB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.01

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

4.62

-4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

5.19

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

21.29

-19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.01

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.35

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.49

Корреляция

Корреляция между IGLB и SPSB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и SPSB

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и SPSB

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-11.75%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-0.87%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-5.96%

-28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-11.75%

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-0.43%

-14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-0.55%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.21%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и SPSB

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.65%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

0.87%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

1.50%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

1.97%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

3.05%

+9.48%