Сравнение IGLB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IGLB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.58% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLB показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IGLB уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 2.47% против 11.68% соответственно.
IGLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- 2.47%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLB и ACWI
IGLB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IGLB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IGLB
ACWI
Сравнение IGLB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.24 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.87 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 8.55 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.24 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGLB и ACWI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLB и ACWI
Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IGLB и ACWI
Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -56.00% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -11.76% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -26.42% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -33.53% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -6.04% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.68% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.57% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLB и ACWI
Текущая волатильность для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.23% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 10.08% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 17.50% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 15.96% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 17.08% | -4.55% |