PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.62%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%21.76%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

IGIEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
3.51%
1 год
14.02%
3 года*
9.98%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESIGXIGIEX с EMQIXIGIEX с ESDIXIGIEX с ESFIXIGIEX с ELBIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий IGIEX и ESCIX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Доходность на риск

IGIEX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.59

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

3.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.08

14.33

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между IGIEX и ESCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и ESCIX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.12%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и ESCIX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-48.76%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-12.84%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-36.59%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.74%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-13.45%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.49%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и ESCIX

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.00%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

8.91%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

15.75%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

15.86%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

17.64%

-12.25%