PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IGIB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.72% соответственно.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IGIB и VCSH

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.17

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.18

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.58

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

14.56

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.17

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между IGIB и VCSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и VCSH

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и VCSH

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-12.86%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-1.40%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-9.48%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-12.86%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.74%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-0.97%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.34%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и VCSH

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.95%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.29%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.28%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

2.86%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

3.35%

+2.69%