PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIB с SCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

IGIB и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%1.05%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGIB показывает доходность -0.38%, а SCHI немного выше – -0.37%.

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

SCHI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.93%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Сравнение комиссий IGIB и SCHI

IGIB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGIB vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIBSCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.71

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.06

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

7.27

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIB vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIBSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между IGIB и SCHI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и SCHI

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности SCHI в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.06%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и SCHI

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, примерно равная максимальной просадке SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и SCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIBSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-20.67%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-3.01%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-20.67%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.92%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.83%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и SCHI

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеют волатильность 2.12% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIBSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.13%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

4.86%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

6.64%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

7.46%

-1.42%