Сравнение IGIB с IUS7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE).
IGIB и IUS7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и IUS7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и IUS7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | -1.31% | 14.18% | 5.35% | 10.14% | -17.94% | -2.59% | 5.35% | 16.28% | -5.81% | 10.28% |
Разные валюты инструментов
IGIB торгуется в USD, в то время как IUS7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUS7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у IUS7.DE с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IGIB уступали акциям IUS7.DE по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.26% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
IUS7.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и IUS7.DE
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUS7.DE в 0.45%.
Доходность на риск
IGIB vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск
IGIB
IUS7.DE
Сравнение IGIB c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | IUS7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.58 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.69 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.37 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и IUS7.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и IUS7.DE
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности IUS7.DE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.93% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и IUS7.DE
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и IUS7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -27.13% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.67% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -15.90% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -27.13% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.54% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -6.53% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.61% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и IUS7.DE
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 2.66% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.99% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 8.06% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.23% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 11.31% | -5.27% |