PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGIB с IUS7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGIB и IUS7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIB и IUS7.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
-1.31%14.18%5.35%10.14%-17.94%-2.59%5.35%16.28%-5.81%10.28%
Разные валюты инструментов

IGIB торгуется в USD, в то время как IUS7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUS7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у IUS7.DE с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции IGIB уступали акциям IUS7.DE по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.26% соответственно.


IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%

IUS7.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.39%
1 год
9.19%
3 года*
8.62%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий IGIB и IUS7.DE

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUS7.DE в 0.45%.


Доходность на риск

IGIB vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGIBIUS7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.58

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.69

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.37

-1.00

IGIB vs. IUS7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS7.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и IUS7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGIBIUS7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.14

Корреляция

Корреляция между IGIB и IUS7.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и IUS7.DE

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности IUS7.DE в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
5.93%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%

Просадки

Сравнение просадок IGIB и IUS7.DE

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и IUS7.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IGIBIUS7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-27.13%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.67%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-15.90%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-27.13%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.54%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-6.53%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.61%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и IUS7.DE

Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGIBIUS7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.66%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.99%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

8.06%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

9.23%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

11.31%

-5.27%