PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIB с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGIB returned 3.04%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIB charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности IGIB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIB показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.04% против 1.72% соответственно.

IGIB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.66%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.27%
10 лет*
3.04%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIB и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.42%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between IGIB and BNDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.68

The correlation between IGIB and BNDX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

IGIB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGIBBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.56

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.82

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.66

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

1.84

+4.34

IGIB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGIB и BNDX

Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-16.23%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.93%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-2.93%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-15.86%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.62%

-16.23%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.02%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.10%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIB и BNDX

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.44% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.49%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.96%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.47%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

4.89%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

4.10%

+1.96%

Сравнение комиссий IGIB и BNDX

IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIB и BNDX

Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.81%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Часто задаваемые вопросы

IGIB and BNDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.49%) compared to IGIB (1.44%). In terms of maximum drawdown, IGIB dropped -20.62% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, IGIB leads with 3.04% vs 1.72% for BNDX. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGIB has performed better with a 3.04% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.

IGIB has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.47% for BNDX.

IGIB is categorized as Corporate Bonds, while BNDX is Global Bonds. IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IGIB and 0.07% for BNDX.

IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIB и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор