PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%17.74%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий IGIAX и VSTSX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

IGIAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.50

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

7.25

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между IGIAX и VSTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и VSTSX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и VSTSX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-34.97%

-44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.41%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-25.35%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-6.21%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-4.97%

-28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и VSTSX

Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.49%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.79%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

18.61%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.37%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.86%

-0.88%