PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIAX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции IGIAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.27% против 16.91% соответственно.

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий IGIAX и VPMAX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IGIAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.30

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.76

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

16.16

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между IGIAX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и VPMAX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и VPMAX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-48.32%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.75%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-25.21%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-32.65%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-8.80%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.52%

-6.61%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.20%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и VPMAX

Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.72%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

22.09%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

28.98%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

20.17%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

20.11%

-2.13%