Сравнение IGIAX с PAGDX
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) and PAGDX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IGIAX returned 13.63%/yr vs 18.31%/yr for PAGDX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IGIAX charges 1.24%/yr vs 1.46%/yr for PAGDX.
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и PAGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью 12.85%.
IGIAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 24.15%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 10.53%
PAGDX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IGIAX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.34% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 12.85% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Correlation
The correlation between IGIAX and PAGDX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between IGIAX and PAGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIAX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
IGIAX
PAGDX
Сравнение IGIAX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGIAX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.15 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 9.07 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и PAGDX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и PAGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIAX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -38.03% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -9.20% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -26.37% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -36.66% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.89% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -7.32% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.19% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и PAGDX
Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 5.56%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIAX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.98% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 14.40% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.46% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 24.62% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 24.90% | -6.65% |
Сравнение комиссий IGIAX и PAGDX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и PAGDX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGIAX and PAGDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGDX has higher volatility (5.98%) compared to IGIAX (5.56%). In terms of maximum drawdown, IGIAX dropped -79.15% vs PAGDX's -38.03%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIAX и PAGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор