PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIAX с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGIAX с FLVCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IGIAX returned 15.57%/yr vs 15.41%/yr for FLVCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IGIAX charges 1.24%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.

Доходность

Сравнение доходности IGIAX и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGIAX показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у FLVCX с доходностью 22.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGIAX имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции FLVCX немного отстают с 15.41%.

IGIAX

1 день
-0.07%
1 месяц
7.11%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.79%
1 год
43.99%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.57%

FLVCX

1 день
-0.48%
1 месяц
5.52%
С начала года
22.14%
6 месяцев
20.80%
1 год
42.05%
3 года*
29.18%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGIAX и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		26.32%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		22.14%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Correlation

The correlation between IGIAX and FLVCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2000 г.

0.85

The correlation between IGIAX and FLVCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity ESG Growth & Income Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX

Доходность на риск

IGIAX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIAX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIAXFLVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.05

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.68

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.27

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.77

12.08

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIAX vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIAX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FLVCX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIAX и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIAXFLVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IGIAX и FLVCX

Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и FLVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGIAXFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.15%

-70.02%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-13.06%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-28.54%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-28.54%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

-44.14%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.48%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.34%

-11.00%

-22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.53%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIAX и FLVCX

Текущая волатильность для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGIAXFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.22%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

16.57%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

20.87%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

22.78%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.38%

-5.29%

Сравнение комиссий IGIAX и FLVCX

IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FLVCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIAX и FLVCX

Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FLVCX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Часто задаваемые вопросы

IGIAX and FLVCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (6.22%) compared to IGIAX (5.73%). In terms of maximum drawdown, IGIAX dropped -79.15% vs FLVCX's -70.02%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGIAX и FLVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор