Сравнение IGIAX с AMRMX
IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) and AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IGIAX returned 15.57%/yr vs 11.18%/yr for AMRMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGIAX charges 1.24%/yr vs 0.58%/yr for AMRMX.
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и AMRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции IGIAX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 15.57% против 11.18% соответственно.
IGIAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.57%
AMRMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам IGIAX и AMRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.32% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 6.29% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
Correlation
The correlation between IGIAX and AMRMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.78 |
The correlation between IGIAX and AMRMX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIAX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск
IGIAX
AMRMX
Сравнение IGIAX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | AMRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.14 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.77 | 8.58 | +14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.79 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и AMRMX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и AMRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIAX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -48.75% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -7.92% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -12.96% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -15.31% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -29.81% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.35% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -4.96% | -28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и AMRMX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIAX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.28% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.23% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 9.48% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 12.51% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.12% | +3.97% |
Сравнение комиссий IGIAX и AMRMX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AMRMX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и AMRMX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AMRMX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.12% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
IGIAX and AMRMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (5.73%) compared to AMRMX (2.28%). In terms of maximum drawdown, IGIAX dropped -79.15% vs AMRMX's -48.75%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIAX и AMRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор