Сравнение IGHAX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции IGHAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 6.34% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и MFWIX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
IGHAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
IGHAX
MFWIX
Сравнение IGHAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.89 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.31 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и MFWIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и MFWIX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и MFWIX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -33.01% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -6.85% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -20.22% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -23.36% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.18% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.83% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.77% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и MFWIX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.44% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 5.43% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 8.94% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 9.11% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 9.61% | +5.14% |