PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHAX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IGHAX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.60% против 4.62% соответственно.


IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IGHAX и IPHYX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IGHAX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHAXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.73

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.31

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

5.81

+0.87

IGHAX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPHYX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHAXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.01

-0.75

Корреляция

Корреляция между IGHAX и IPHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и IPHYX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и IPHYX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHAXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-32.43%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.00%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-17.18%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-20.45%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.72%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.81%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.76%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и IPHYX

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHAXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.64%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

2.37%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

4.27%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

5.16%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

5.51%

+9.24%