Сравнение IGHAX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IGHAX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.60% против 4.62% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и IPHYX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IGHAX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IGHAX
IPHYX
Сравнение IGHAX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.73 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.81 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и IPHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и IPHYX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и IPHYX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -32.43% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -3.00% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -17.18% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -20.45% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -1.72% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -2.81% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.76% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и IPHYX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.64% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 2.37% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 4.27% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.16% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 5.51% | +9.24% |