PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.98% соответственно.

IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с IEDAXIGHAX с UCEQXIGHAX с IEOSXIGHAX с IIRLXIGHAX с IRVIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий IGHAX и GLIFX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

IGHAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.28

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.90

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.78

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

11.41

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.28

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.85

-0.59

Корреляция

Корреляция между IGHAX и GLIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и GLIFX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и GLIFX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-29.65%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.00%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-17.15%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-29.65%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.13%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-3.35%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.19%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и GLIFX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.77%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

7.40%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

10.73%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.71%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

13.25%

+1.50%