PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHAX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции FGIAX немного впереди с 8.78%.

IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с IEDAXIGHAX с IEOSXIGHAX с UCEQXIGHAX с IIRLXIGHAX с IRVIX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с VT

Сравнение комиссий IGHAX и FGIAX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IGHAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.79

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.30

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.73

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

12.62

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.79

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между IGHAX и FGIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и FGIAX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и FGIAX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-49.35%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.29%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-21.08%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-38.02%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.06%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-7.22%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.79%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и FGIAX

Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.15%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

7.07%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.28%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.08%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.17%

-0.42%