PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с SCHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGF returned 10.22%/yr vs 8.28%/yr for SCHY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IGF и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 10.44%.

IGF

1 день
0.67%
1 месяц
0.31%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.24%
1 год
16.24%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.22%
10 лет*
8.67%

SCHY

1 день
0.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.29%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.68%21.31%14.81%6.14%-1.26%4.97%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.44%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between IGF and SCHY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between IGF and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и SCHY

Секторы
IGF
SCHY

Коммунальные услуги

41.1%
7.4%

Промышленность

38.8%
13.8%

Энергетика

20.1%
10.3%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.8%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

4.0%

Технологии

-

3.8%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
SCHY
7.4%

Промышленность

IGF
38.8%
SCHY
13.8%

Энергетика

IGF
20.1%
SCHY
10.3%

Недвижимость

IGF
0.1%
SCHY
0.9%

Сырьевые материалы

IGF

-

SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

IGF

-

SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

SCHY
14.8%

Финансовые услуги

IGF

-

SCHY
15.8%

Здравоохранение

IGF

-

SCHY
4.0%

Технологии

IGF

-

SCHY
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IGF vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGFSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.86

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.56

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.46

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

7.63

+0.40

IGF vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGF и SCHY

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-24.04%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-9.11%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.16%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-24.04%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.94%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-4.97%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.95%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и SCHY

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.37%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.96%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

12.07%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.28%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

13.23%

+3.60%

Сравнение комиссий IGF и SCHY

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и SCHY

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SCHY в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGF and SCHY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.85%) compared to SCHY (3.37%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, IGF leads with 10.22% vs 8.28% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGF has performed better with a 10.22% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

SCHY has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.94% for IGF.

IGF is categorized as Industrials Equities, while SCHY is Dividend. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор