PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGF с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Infrastructure Equities funds - IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index (Net) while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGF returned 10.64%/yr vs 18.04%/yr for PAVE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGF charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IGF и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

Сравнение доходности по годам IGF и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%14.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between IGF and PAVE is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between IGF and PAVE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и PAVE

Секторы
IGF
PAVE

Коммунальные услуги

40.0%
3.5%

Промышленность

36.4%
72.3%

Энергетика

20.5%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

22.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

IGF
40.0%
PAVE
3.5%

Промышленность

IGF
36.4%
PAVE
72.3%

Энергетика

IGF
20.5%
PAVE
0.2%

Недвижимость

IGF
0.1%
PAVE

-

Сырьевые материалы

IGF

-

PAVE
22.1%

Коммуникационные услуги

IGF

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

IGF

-

PAVE

-

Здравоохранение

IGF

-

PAVE

-

Технологии

IGF

-

PAVE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

IGF vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGF c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGFPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.47

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.09

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.52

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

8.26

-2.13

IGF vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGF и PAVE

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-44.08%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-11.91%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.31%

-26.23%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-26.23%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.06%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-6.19%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.63%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и PAVE

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 2.38%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

16.64%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

20.49%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

21.72%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

24.37%

-7.66%

Сравнение комиссий IGF и PAVE

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и PAVE

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGF and PAVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.00%) compared to IGF (2.38%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs 10.64% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IGF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.73% for PAVE.

IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net), while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор