PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGF returned 10.29%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IGF и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

IGF

1 день
0.63%
1 месяц
-1.88%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.78%
1 год
16.54%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.30%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.74%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%15.12%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between IGF and PAVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between IGF and PAVE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и PAVE

Секторы
IGF
PAVE

Коммунальные услуги

41.1%
3.2%

Промышленность

38.8%
74.8%

Энергетика

20.1%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
PAVE
3.2%

Промышленность

IGF
38.8%
PAVE
74.8%

Энергетика

IGF
20.1%
PAVE
0.2%

Недвижимость

IGF
0.1%
PAVE

-

Сырьевые материалы

IGF

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

IGF

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

IGF

-

PAVE

-

Здравоохранение

IGF

-

PAVE

-

Технологии

IGF

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

IGF vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.02

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.86

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.19

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.72

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IGF и PAVE

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-44.08%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-11.91%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-26.23%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-26.23%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.27%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-6.24%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.24%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и PAVE

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.68%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.10%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

15.18%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

18.80%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

21.60%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

24.38%

-7.55%

Сравнение комиссий IGF и PAVE

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и PAVE

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.97%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGF and PAVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 10.29% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IGF has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.76% for PAVE.

IGF is categorized as Industrials Equities, while PAVE is Utilities Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор