PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с MLPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.67%/yr vs 12.72%/yr for MLPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности IGF и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.72% соответственно.

IGF

1 день
0.67%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.24%
1 год
17.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.22%
10 лет*
8.67%

MLPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.75%
С начала года
25.23%
6 месяцев
25.77%
1 год
24.35%
3 года*
28.72%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.68%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.23%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between IGF and MLPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г.

0.63

Over the past year, the correlation between IGF and MLPX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IGF и MLPX

Секторы
IGF
MLPX

Промышленность

40.6%

-

Коммунальные услуги

39.7%
0.3%

Энергетика

19.6%
99.6%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

IGF
40.6%
MLPX

-

Коммунальные услуги

IGF
39.7%
MLPX
0.3%

Энергетика

IGF
19.6%
MLPX
99.6%

Недвижимость

IGF
0.1%
MLPX

-

Сырьевые материалы

IGF

-

MLPX

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

MLPX

-

Финансовые услуги

IGF

-

MLPX

-

Здравоохранение

IGF

-

MLPX

-

Технологии

IGF

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

IGF vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGFMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.65

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.30

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.07

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

7.67

+0.36

IGF vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGF и MLPX

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-70.67%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-8.18%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.77%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-19.72%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-64.70%

+22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.43%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-16.60%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.26%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и MLPX

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.85%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.77%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

11.69%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

15.23%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

20.08%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

26.48%

-9.65%

Сравнение комиссий IGF и MLPX

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и MLPX

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности MLPX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.10%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

IGF and MLPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (5.77%) compared to IGF (3.85%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.72% vs 8.67% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.72% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.94% for IGF.

IGF is categorized as Industrials Equities, while MLPX is MLPs. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.45% for MLPX.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор