Сравнение IGF с IBIT
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGF returned 17.62% vs -39.82% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IGF charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IGF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 8.79%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.67% | 21.31% | 14.42% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IGF and IBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGF
IBIT
Сравнение IGF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.77 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | -1.30 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGF и IBIT
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -52.11% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -52.11% | +46.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -50.47% | +47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -16.85% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 30.58% | -28.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.35%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 13.18% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 34.64% | -25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 44.31% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 50.22% | -36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 50.22% | -33.49% |
Сравнение комиссий IGF и IBIT
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и IBIT
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.91% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IGF (3.35%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IGF leads with 17.62% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGF has performed better with a 17.62% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
IGF has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for IBIT.
IGF is categorized as Industrials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.25% for IBIT.
IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор