Сравнение IGF с CNQ
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while CNQ (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, IGF returned 8.57%/yr vs 17.25%/yr for CNQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IGF и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 31.20%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 8.57% против 17.25% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 8.57%
CNQ
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 31.20%
- 6 месяцев
- 36.98%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам IGF и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.15% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 31.20% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between IGF and CNQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between IGF and CNQ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. CNQ — Ранг доходности на риск
IGF
CNQ
Сравнение IGF c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGF | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.48 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 5.52 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGF и CNQ
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -80.75% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -14.16% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -35.85% | +21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -35.85% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -77.84% | +35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -12.15% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -23.51% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.35% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и CNQ
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.86%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.91% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 24.21% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 29.08% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 32.89% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 40.26% | -23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и CNQ
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CNQ в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.97% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 4.37% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and CNQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.91%) compared to IGF (3.86%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs CNQ's -80.75%.
IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGF и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор