Сравнение IGEB с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
IGEB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGEB и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.52% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.29%.
IGEB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и USIG
IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGEB vs. USIG — Ранг доходности на риск
IGEB
USIG
Сравнение IGEB c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.88 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 5.84 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и USIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и USIG
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности USIG в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 4.99% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и USIG
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -22.21% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.79% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -21.45% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.80% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.44% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и USIG
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.13% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.10% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 5.05% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.83% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.82% | -0.26% |