PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGEB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и USIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
-0.52%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.29%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.29%.


IGEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.18%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*

USIG

1 день
0.51%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IGEB и USIG

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGEB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.88

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

5.84

+0.03

IGEB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между IGEB и USIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и USIG

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности USIG в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
4.99%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.68%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и USIG

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и USIG.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-22.21%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.79%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.45%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.80%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.44%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и USIG

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.13% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.10%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.89%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

5.05%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.83%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

6.82%

-0.26%