Сравнение IGEB с OBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).
IGEB и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGEB и OBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -0.18% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | -0.60% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.60%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGEB и OBND
IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OBND в 0.55%.
Доходность на риск
IGEB vs. OBND — Ранг доходности на риск
IGEB
OBND
Сравнение IGEB c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.42 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.02 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.84 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.17 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и OBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и OBND
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности OBND в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 5.82% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и OBND
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и OBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -15.86% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.88% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.85% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.56% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.74% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и OBND
iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.89% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.45% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 3.71% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.69% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 4.69% | +1.87% |