PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGEB и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и IBDR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
-0.52%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.72%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.72%.


IGEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.18%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.40%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий IGEB и IBDR

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGEB vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEBIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

5.39

-4.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

9.54

-8.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.66

-1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

11.93

-10.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

82.60

-76.72

IGEB vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEBIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

5.39

-4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между IGEB и IBDR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и IBDR

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IBDR в 4.18%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
4.99%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и IBDR

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и IBDR.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEBIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-16.06%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-0.37%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-13.13%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.89%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.05%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и IBDR

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEBIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.15%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.38%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

0.82%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

3.43%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

4.91%

+1.65%