PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGEB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGEB с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IGEB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGEB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		-0.52%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%.

IGEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.18%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Bond Factor ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IGEB:
IGEB с IGLBIGEB с BYLDIGEB с HYDBIGEB с GHYBIGEB с IGBHIGEB с BABIGEB с IGE
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IGEB и FLRN

IGEB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

IGEB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEBFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.58

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.22

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.10

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.21

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

26.30

-20.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGEB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEBFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.58

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

2.39

-2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между IGEB и FLRN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и FLRN

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FLRN в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF		4.58%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.28%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и FLRN

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-14.64%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-1.43%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-2.16%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.85%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.17%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и FLRN

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IGEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.37%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.54%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

1.82%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

1.69%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

4.21%

+2.35%