PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGEB с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGEB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGEB и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
-0.52%8.17%3.10%9.56%-14.85%-1.14%11.23%15.42%-2.05%1.53%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, IGEB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.


IGEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.18%
3 года*
5.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Bond Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IGEB и ACWI

IGEB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IGEB vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGEB
Ранг доходности на риск IGEB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGEB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGEB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGEB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGEB: 6161
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGEB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGEBACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.79

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

8.26

-2.39

IGEB vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGEB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGEB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGEBACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между IGEB и ACWI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGEB и ACWI

Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGEB
iShares Investment Grade Bond Factor ETF
4.99%4.92%5.09%4.60%3.64%3.84%3.78%5.61%3.59%1.62%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IGEB и ACWI

Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IGEBACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-56.00%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-11.76%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-26.42%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-6.92%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.69%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.54%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IGEB и ACWI

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.13%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGEBACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

6.38%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

10.05%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

17.48%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

15.97%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

17.08%

-10.52%