PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGE с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IGE is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, IGE returned 31.93% vs 47.43% for USNG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности IGE и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

IGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.23%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.93%
3 года*
18.55%
5 лет*
16.34%
10 лет*
9.09%

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGE и USNG

2026 (YTD)2025
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		15.54%18.18%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between IGE and USNG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.55

The correlation between IGE and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGE и USNG

Секторы
IGE
USNG

Энергетика

70.1%
79.2%

Сырьевые материалы

26.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

4.7%

Энергетика

IGE
70.1%
USNG
79.2%

Сырьевые материалы

IGE
26.1%
USNG
1.4%

Потребительский циклический сектор

IGE
3.5%
USNG

-

Здравоохранение

IGE
0.2%
USNG

-

Промышленность

IGE
0.1%
USNG
12.8%

Коммуникационные услуги

IGE

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

IGE

-

USNG

-

Финансовые услуги

IGE

-

USNG
1.8%

Недвижимость

IGE

-

USNG

-

Технологии

IGE

-

USNG

-

Коммунальные услуги

IGE

-

USNG
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

IGE vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGEUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.86

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.85

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

6.99

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

21.05

-9.11

IGE vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGE и USNG

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGEUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-6.82%

-60.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.82%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-0.64%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-1.52%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.26%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и USNG

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 5.32%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGEUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.29%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.47%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

16.68%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.61%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

16.61%

+8.32%

Сравнение комиссий IGE и USNG

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и USNG

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.07%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGE and USNG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.29%) compared to IGE (5.32%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 31.93% for IGE. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 31.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

IGE has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGE и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор