Сравнение IGE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | 9.99% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и SGOV
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IGE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGE
SGOV
Сравнение IGE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 20.61 | -18.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 283.87 | -281.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 201.33 | -199.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 411.31 | -408.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 4,618.08 | -4,608.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 20.61 | -18.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 14.12 | -13.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.34 | -12.04 |
Корреляция
Корреляция между IGE и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и SGOV
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и SGOV
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -0.03% | -67.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -0.01% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -0.03% | -25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | 0.00% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.00% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и SGOV
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 0.06% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 0.13% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 0.20% | +21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 0.24% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 0.24% | +24.80% |