PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с PSCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).

IGE и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		38.25%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 11.04% против -0.97% соответственно.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с AVUVPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Сравнение комиссий IGE и PSCE

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Доходность на риск

IGE vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.23

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.67

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.75

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

5.85

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PSCE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.09

+0.40

Корреляция

Корреляция между IGE и PSCE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и PSCE

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что сопоставимо с доходностью PSCE в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IGE и PSCE

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PSCE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-96.21%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-25.44%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-45.42%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

-90.70%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-75.44%

+73.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-58.66%

+39.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.60%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и PSCE

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.36%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

18.75%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

35.63%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

38.13%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

43.44%

-18.40%