Сравнение IGE с PRNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).
IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности IGE и PRNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 20.48% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции IGE превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.24% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
PRNEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и PRNEX
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRNEX в 0.56%.
Доходность на риск
IGE vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
IGE
PRNEX
Сравнение IGE c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.28 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.86 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.85 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 13.51 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGE и PRNEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и PRNEX
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PRNEX в 12.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.79% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и PRNEX
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и PRNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -66.56% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -16.24% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -21.50% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -49.64% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.15% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -16.35% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.43% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и PRNEX
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.02% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.38% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 20.20% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 18.82% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 20.70% | +4.34% |