Сравнение IGE с IBIT
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IGE returned 32.85% vs -46.35% for IBIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IGE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IGE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
IGE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.70%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 16.70% | 20.41% | 10.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IGE and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IGE
IBIT
Сравнение IGE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.87 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | -1.40 | +10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGE и IBIT
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -53.30% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -53.30% | +41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -48.95% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -17.71% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 33.14% | -29.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и IBIT
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 10.89% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 34.83% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 44.38% | -27.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 49.92% | -27.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 49.92% | -25.05% |
Сравнение комиссий IGE и IBIT
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и IBIT
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.05% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to IGE (4.29%). In terms of maximum drawdown, IGE dropped -67.55% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IGE leads with 32.85% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGE has performed better with a 32.85% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.
IGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for IBIT.
IGE is categorized as Energy Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.25% for IBIT.
IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор