PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IGE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и IBIT

2026 (YTD)20252024
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%10.31%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IGE и IBIT

IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IGE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGEIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

-0.44

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

-0.37

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.35

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

-0.75

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.44

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между IGE и IBIT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и IBIT

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGE и IBIT

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-49.36%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-49.36%

+32.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-45.80%

+43.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-14.18%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

23.27%

-19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и IBIT

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

12.95%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

36.76%

-23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

45.40%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

51.21%

-28.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

51.21%

-26.17%