Сравнение IGE с GXPE
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности IGE и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 28.48%.
IGE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.70%
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGE и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 16.70% | 12.95% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
Correlation
The correlation between IGE and GXPE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. GXPE — Ранг доходности на риск
IGE
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGE c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGE | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGE и GXPE
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -15.73% | -51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -8.79% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -4.21% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 20.77% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 20.77% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 20.77% | +4.10% |
Сравнение комиссий IGE и GXPE
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и GXPE
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GXPE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.05% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and GXPE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.05% for IGE.
IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для IGE и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор