Сравнение IGE с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
IGE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGE имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции FENY немного отстают с 10.61%.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и FENY
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
IGE vs. FENY — Ранг доходности на риск
IGE
FENY
Сравнение IGE c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.25 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.65 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.69 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 4.85 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IGE и FENY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и FENY
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и FENY
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -74.35% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -19.11% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -26.64% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -69.07% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.72% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -23.34% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.67% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и FENY
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.28% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 14.33% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 25.29% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 26.59% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 29.72% | -4.68% |