Сравнение IGE с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
IGE и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.04% против 12.30% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и CRAK
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
IGE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
IGE
CRAK
Сравнение IGE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.41 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.16 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.62 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.77 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 20.58 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.41 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IGE и CRAK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и CRAK
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и CRAK
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -58.80% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -15.07% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -35.61% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -58.80% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.98% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -12.63% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.49% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и CRAK
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.81% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.42% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 20.99% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.45% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.11% | +2.93% |