Сравнение IGD с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.38% против 17.05% соответственно.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и IRLNX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IGD vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IGD
IRLNX
Сравнение IGD c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.43 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IGD и IRLNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и IRLNX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и IRLNX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -32.90% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -16.64% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -32.90% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -32.90% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -13.53% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -4.75% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 7.48% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) составляет 5.59%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.63% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 12.21% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 23.71% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 21.95% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 21.36% | -4.75% |