PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IGD превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.62% соответственно.


IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IGD и IPHYX

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IGD vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.81

-1.23

IGD vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.01

-0.79

Корреляция

Корреляция между IGD и IPHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и IPHYX

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IGD и IPHYX

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-32.43%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-3.00%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-17.18%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-20.45%

-20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-1.72%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-2.81%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и IPHYX

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

1.64%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

2.37%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

4.27%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

5.16%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

5.51%

+11.10%