Сравнение IGD с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IGD превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.62% соответственно.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и IPHYX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IGD vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IGD
IPHYX
Сравнение IGD c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.73 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.81 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.01 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между IGD и IPHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и IPHYX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и IPHYX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -32.43% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -3.00% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -17.18% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -20.45% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -1.72% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.81% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.76% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и IPHYX
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.64% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.37% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 4.27% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 5.16% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 5.51% | +11.10% |