PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGD имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции IFTIX немного впереди с 8.77%.


IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IGD и IFTIX

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IGD vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.98

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.60

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.19

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

13.12

-8.54

IGD vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.98

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между IGD и IFTIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и IFTIX

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IGD и IFTIX

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-57.91%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-9.04%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-25.56%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-37.08%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.31%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-11.63%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.48%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и IFTIX

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеют волатильность 5.59% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.80%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.85%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.97%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.41%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.94%

+1.67%