Сравнение IGD с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGD имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции IFTIX немного впереди с 8.77%.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и IFTIX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IGD vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IGD
IFTIX
Сравнение IGD c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.98 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.60 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.19 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 13.12 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.98 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGD и IFTIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и IFTIX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и IFTIX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -57.91% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -9.04% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.56% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -37.08% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.31% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -11.63% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.48% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и IFTIX
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеют волатильность 5.59% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.80% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.85% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 14.97% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.41% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.94% | +1.67% |