Сравнение IGCB с LQDW
IGCB (TCW Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds - IGCB tracks the Actively Managed while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IGCB returned 4.92% vs 6.76% for LQDW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGCB charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.45%.
IGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGCB и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.21% | 8.42% | -0.39% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | -0.08% |
Correlation
The correlation between IGCB and LQDW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between IGCB and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB vs. LQDW — Ранг доходности на риск
IGCB
LQDW
Сравнение IGCB c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.62 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.79 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и LQDW
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -9.20% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.59% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.15% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.35% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.69% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и LQDW
TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеют волатильность 1.35% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 3.02% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.54% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.49% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.49% | -0.67% |
Сравнение комиссий IGCB и LQDW
IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и LQDW
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности LQDW в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB and LQDW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (1.39%) compared to IGCB (1.35%). In terms of maximum drawdown, IGCB dropped -4.20% vs LQDW's -9.20%.
On 1-year performance, LQDW leads with 6.76% vs 4.92% for IGCB. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQDW has performed better with a 6.76% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for IGCB.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.75% for IGCB.
IGCB tracks Actively Managed, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.34% for LQDW.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGCB и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор