PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGCB с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGCB с AIFD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD).

IGCB и AIFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IGCB и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGCB и AIFD

2026 (YTD)20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		-0.21%8.42%-0.39%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.97%28.30%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, IGCB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 5.97%.

IGCB

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIFD

1 день
0.86%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.56%
1 год
61.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Corporate Bond ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с IGCB:
IGCB с GRWIGCB с FLRNIGCB с IBDRIGCB с QCONIGCB с VCSHIGCB с VTCIGCB с SLNZ
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR

Сравнение комиссий IGCB и AIFD

IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
IGCB
TCW Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGCB vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCBAIFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.02

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.65

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.57

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

18.54

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGCB vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGCB на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGCB и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCBAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.02

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.90

+0.25

Корреляция

Корреляция между IGCB и AIFD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и AIFD

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		4.67%4.52%0.66%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGCB и AIFD

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и AIFD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGCBAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-33.20%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-11.75%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.51%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-6.15%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.45%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и AIFD

Текущая волатильность для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) составляет 1.74%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что IGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGCBAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

10.73%

-8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

20.31%

-17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

30.80%

-26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

29.31%

-24.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

29.31%

-24.38%