PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBIX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBIX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-2.30%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 0.68% против 9.09% соответственно.

IGBIX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.74%
1 год
1.90%
3 года*
2.24%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.68%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с SAXIXIGBIX с DAIOXIGBIX с DGFFXIGBIX с IEDAXIGBIX с PRSNXIGBIX с VTILX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий IGBIX и VYMSX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
IGBIX
Voya Global Bond Fund

Доходность на риск

IGBIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBIXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.56

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.98

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.05

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

0.19

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBIX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMSX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBIXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между IGBIX и VYMSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и VYMSX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.11%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и VYMSX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBIXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-57.85%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-14.15%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.71%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-43.69%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-7.34%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.21%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

5.73%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 2.42%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBIXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

7.17%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

12.74%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

24.41%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

23.28%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

22.84%

-16.94%