Сравнение IGBIX с VTILX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, IGBIX returned -2.36%/yr vs 0.45%/yr for VTILX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VTILX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и VTILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью 1.07%.
IGBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.61%
VTILX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBIX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.70% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -3.28% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 1.07% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Correlation
The correlation between IGBIX and VTILX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between IGBIX and VTILX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
IGBIX
VTILX
Сравнение IGBIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.18 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и VTILX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и VTILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -15.85% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.90% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -2.90% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -15.85% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -0.80% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.85% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.06% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и VTILX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.92% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.64% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 3.08% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.46% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.36% | +1.61% |
Сравнение комиссий IGBIX и VTILX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и VTILX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VTILX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.92% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.34% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and VTILX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.93%) compared to VTILX (0.92%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs VTILX's -15.85%.
VTILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и VTILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор