Сравнение IGBIX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBIX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -2.68% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBIX и VTILX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
IGBIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
IGBIX
VTILX
Сравнение IGBIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.25 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 3.95 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.06 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IGBIX и VTILX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и VTILX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и VTILX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -15.85% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.90% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -15.85% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -2.25% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.04% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.69% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и VTILX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.47% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.03% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 3.05% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 4.39% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.37% | +1.53% |