PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBIX с FXNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.88%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.57% соответственно.

IGBIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.33%
1 год
2.19%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
0.72%

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с SAXIXIGBIX с DAIOXIGBIX с DGFFXIGBIX с IEDAXIGBIX с VTILXIGBIX с PRSNXIGBIX с VTIIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий IGBIX и FXNAX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

IGBIX
Voya Global Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

IGBIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.93

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.34

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.59

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.47

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между IGBIX и FXNAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и FXNAX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.09%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и FXNAX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-19.51%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-2.71%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-18.54%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-19.51%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-3.23%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.87%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и FXNAX

Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.64%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.61%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

4.35%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.04%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

4.99%

+0.91%