Сравнение IGBIX с SAXIX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.61%/yr vs 1.28%/yr for SAXIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for SAXIX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и SAXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям SAXIX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.28% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.61%
SAXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам IGBIX и SAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.70% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 1.73% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
Correlation
The correlation between IGBIX and SAXIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.44 |
Over the past year, IGBIX and SAXIX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск
IGBIX
SAXIX
Сравнение IGBIX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | SAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.62 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 8.65 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и SAXIX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и SAXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -9.94% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -1.59% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -2.65% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -9.94% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -9.94% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -0.11% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.91% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.46% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и SAXIX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.53% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 1.46% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 1.98% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 2.73% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 2.08% | +3.89% |
Сравнение комиссий IGBIX и SAXIX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAXIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и SAXIX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SAXIX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.92% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.77% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and SAXIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.93%) compared to SAXIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs SAXIX's -9.94%.
SAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и SAXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор