Сравнение IGBH с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
IGBH и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -4.54% | 3.73% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и VTC
IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGBH vs. VTC — Ранг доходности на риск
IGBH
VTC
Сравнение IGBH c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.23 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.23 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и VTC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и VTC
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и VTC
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -22.05% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -2.89% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -22.05% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.77% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.94% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.96% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и VTC
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.19% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.02% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 5.44% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.08% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.74% | +1.51% |